Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NHTM

1. Gắn quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro hoạt động

Thứ nhất, áp dụng triệt để 4 vấn đề chính với mười nguyên tắc vàng về quản trị rủi ro hoạt động theo ủy ban Basel. Để thực hiện 10 nguyên tắc này, cả NHTM và NHNN đều phải vào cuộc. NHNN cần đảm bảo nguyên tắc 8-9 và giám sát nguyên tắc 10.

Thứ hai, xây dựng ý thức về quản trị rủi ro hoạt động trong toàn hệ thống, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên để thiết lập các chốt kiểm soát về rủi ro hoạt động.

Thứ ba, xây dựng ngân hàng dữ liệu về rủi ro hoạt động và sử dụng công nghệ hiện đại trong phân tích và xử lý rủi ro hoạt động.

Thứ tư, hạn chế tối đa nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động từ các yếu tố bên trong NHTM như con người, quy trình, hệ thống.

Thứ năm, hạn chế tối đa các nguyên nhân rủi ro hoạt động bên ngoài, xây dựng các phương án, đưa ra tình huống để sẵn sàng đối phó cũng như khắc phục kịp thời hậu quả.

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro lãi suất

• Về quản trị rủi ro tín dụng

Thứ nhất, xây dựng quy trình tín dụng quy định rõ trách nhiệm các khâu nghiệp vụ, tách biệt giữa bộ phận tiếp nhận hồ sơ khách hàng, bộ phận thẩm định cho vay và thu nợ, tránh chồng chéo giữa các bộ phận, gây mất thời gian cho khách hàng.

Thứ hai, xây dựng hệ thống các tiêu chí để chấm điểm khách hàng. Việc chấm điểm khách hàng có thể dựa trên mô hình phù hợp. Sau khi có kết quả chấm điểm khách hàng, ngân hàng cần đưa ra những chính sách đối xử với từng khách hàng.

Thứ ba, sử dụng những biện pháp hỗ trợ như thiết lập quỹ dự phòng rủi ro, mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi, tiền vay, phân chia giới hạn rủi ro… giúp hạn chế được rủi ro đáng kể trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Thứ tư, tăng cường công tác thu thập, lưu trữ thông tin và giám sát khoản vay. Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay được tăng cường giúp thu thập thêm thông tin để đánh giá, xếp hạng khách hàng hoặc khoản vay, từ đó có thể giúp các NH quản lý rủi ro một cách toàn diện hơn.

Thứ năm, cần thành lập tại mỗi TCTD một bộ phận quản trị rủi ro tín dụng có đủ trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp để có thể quản trị được hoạt động tín dụng một cách có hiệu quả. Bộ phận đó phải độc lập với bộ phận tín dụng tại mỗi TCTD.

• Về quản trị rủi ro lãi suất

Một là, việc theo đuổi chính sách tự do hóa tài chính với sự nới lỏng, tiến đến xóa bỏ sự kiểm soát lãi suất sẽ dẫn đến xu thế biến động nhiều hơn của lãi suất thị trường, do vậy, các NHTM phải có nhận thức và sự chuẩn bị đầy đủ cho công tác nhận biết, phòng ngừa RRLS nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

Hai là, xây dựng chính sách quản lý RRLS bằng văn bản và quy định thống nhất trong toàn NH. Chính sách này sẽ giúp các cấp quản lý cũng như nhân viên NH hiểu rõ quy trình, nội dung quản lý rủi ro và trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong công tác quản lý rủi ro lãi suất, từ đó giúp cho việc điều chỉnh phòng ngừa rủi ro có hiệu quả.

Ba là, khi xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất, việc quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cần phải rõ ràng, tránh chồng chéo. Đặc biệt, các bộ phận đo lường, phân tích và kiểm soát rủi ro phải độc lập với các bộ phận kinh doanh và báo cáo trực tiếp lên Uỷ Ban QLRR/Hội đồng ALCO.

Bốn là, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về con người, công nghệ để thực hiện tốt việc đo lường, đánh giá mức độ thiệt hại nếu xảy ra khi lãi suất có chiều hướng biến đổi theo hướng bất lợi cho NH. Nghiên cứu phương pháp quản lý rủi ro lãi suất bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất (Value at Risk), xác lập các hạn mức giá trị chịu rủi ro lãi suất để giới hạn mức tổn thất có thể xảy ra đối với giá trị kinh tế vốn của ngân hàng.

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức và chiến lược quản trị rủi ro hoạt động có hiệu quả

Các NHTM phải có một khung quản trị rủi ro tác nghiệp hiệu quả để xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát/giảm thiểu rủi ro như là một phần của phương pháp tiếp cận tổng thể để quản trị rủi ro. Hoạt động thanh tra và giám sát phải thường xuyên, độc lập đánh giá chính sách, thủ tục và thực tiễn liên quan đến những RRHĐ của NHTM. Người giám sát phải đảm bảo rằng có những cơ chế thích hợp cho phép họ biết được sự phát triển của ngân hàng.

4. Chủ động và linh hoạt trong quản trị rủi ro thanh khoản

Các NHTM cần nhận định bất kỳ loại rủi ro nào trong NH cũng đều có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân hàng đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình.

5. Tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các ngân hàng thương mại trong quản trị rủi ro

Thứ nhất, có thể khai thác lợi thế cạnh tranh của nhau, cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ, thu hút khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động;

Thứ hai, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề thanh khoản khi thị trường có biến động bất lợi. Sự hợp tác giữa các NHTM không chỉ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế đất nước, mà còn vì chính lợi ích và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các NHTM.. Các NHTM cần: xây dựng bộ phận quản lý thông tin và đối phó với các tin đồn,…

Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NHTM